本文源自:金融界基金

　　金融界基金09月25日讯 建信深证100指数增强型证券投资基金（简称：建信深证100指数增强，代码530018）公布最新净值，下跌1.74%。本基金单位净值为2.3488元，累计净值为2.3488元。

　　建信深证100指数增强型证券投资基金成立于2012-03-16，业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益134.88%，今年以来收益29.54%，近一月收益-4.11%，近一年收益38.42%，近三年收益38.62%。近一年，本基金排名同类（322/764），成立以来，本基金排名同类（99/913）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为25.61%，近两年定投该基金的收益为42.86%，近三年定投该基金的收益为40.79%，近五年定投该基金的收益为50.91%。

　　基金经理为梁洪昀，自2012年03月16日管理该基金，任职期内收益134.88%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例7.12% ）、美的集团（持仓比例6.99% ）、立讯精密（持仓比例4.67% ）、万科A（持仓比例4.54% ）、东方财富（持仓比例3.90% ）、平安银行（持仓比例3.27% ）、格力电器（持仓比例3.21% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.90% ）、牧原股份（持仓比例2.82% ）、京东方A（持仓比例2.63% ），合计占资金总资产的比例为42.05%，整体持股集中度（中）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为五粮液（持仓比例6.68% ）、美的集团（持仓比例6.26% ）、格力电器（持仓比例4.53% ）、万科A（持仓比例3.91% ）、温氏股份（持仓比例3.10% ）、宁德时代（持仓比例3.00% ）、长春高新（持仓比例2.92% ）、牧原股份（持仓比例2.48% ）、立讯精密（持仓比例2.47% ）、迈瑞医疗（持仓比例2.45% ），合计占资金总资产的比例为37.80%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金管理人以量化分析研究为基础，利用量化模型进行指数增强和风险管理，并适当辅以其他策略以进一步提高收益。报告期前期，A股市场受到Covid-19疫情冲击，出现剧烈波动，在一定程度上增加了基金管理的难度。管理人在做好流动性管理的基础上，尽可能克服了相关的不利影响。报告期中后期，市场逐渐平稳，管理人通过量化模型，比较稳健地累积了相对于业绩比较基准的超额收益。在报告期内，基金投资组合的跟踪误差保持在比较低的水平。临近报告期末期，基金积极应对了标的指数的成分股调整，使组合的波动和超额收益表现基本保持平稳。

　　报告期内基金的业绩表现

　　本报告期本基金净值增长率16.58%，波动率1.68%，业绩比较基准收益率14.04%，波动率1.70%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2020年，Covid-19疫情对全球的经济和社会生活造成了很大冲击。经过艰苦努力，中国有效地控制了疫情在国内的传播，同时，适时推出多项宏观经济政策，尽力缓解实体经济受到的压力。预计下半年，疫情对投资者情绪造成的影响将会明显缓和，它对实体经济的实质影响会成为市场关注的重点。一些涉及国际经贸关系和政治关系的事件，亦可能成为中短期的扰动因素。A股市场预计会在一个较宽的区间内运行，波动性比遭受事件冲击的上半年有所下降。本基金管理人将根据基金合同，继续坚持量化分析研究，进一步改进指数增强策略，密切关注和适应市场最新发展变化，力争持续获取稳健的超额收益。